一、什么是量化交易？
官方版 — 理论这么说
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策 。
简介版 — 实用型这么说
量化交易主要是根据纯粹的数据，做一些统计类型的工作，从中找到一套正期望值的交易信号系统。这个信号系统会告诉我们在什么时候买，什么时候卖。跟其它交易来比，它和其它的交易系统的区别来比，这是一个非常客观的交易系统，不参杂任何主观因素，是全自动的一套系统。
二、什么是正期望值的交易系统呢？
正期望值的系统就是它平均每笔的盈利是正向的。这样的话随着次数的增多，它的最终交易结果最终结果也是趋于正向的，因为最终的值取向于平均结果乘以次数。
单笔的交易可能会亏损，这是因为它有一个输赢的概率。不过，这个不是问题。因为如果我的系统是正期望值的，它最终的结果和趋势是盈利的，它会回归盈利的。
举个反向的例子，比如去赌场玩儿百家乐。作为一个赌客，跟赌场相比，我们的正期望值系统是负的。也就是赌的次数越多，我们输的概率越大，最后趋向于百分之百。所以大家要从统计的角度来看问题，而不是从单次去看，不是盈亏的角度。
这是量化交易和其它交易方式的最本质的区别。比如主观交易，它可能根据的是一些基本面或信息面去判断某个点是该做多还是做空，什么时候买什么时候卖。这是主观交易的一套方式。而量化交易是从完全不同的角度去看这件事情。
三、专业版 — 量化交易都有哪些经典的策略？
R-breaker: 它很清晰的构建出了一个完整计算框架，包括买点是怎么计算出来的，卖点是如何计算出来的以及反转点是如何计算出来的，它都是很全面的。这个可以供大家仔细研究的，但是倒不一定照抄它，因为照抄是没有意义的。但是你可以通过策略本身，看到它一个盈利的模型。
海龟交易法：可以看一下它里面是如何计算止损，少数，进场点，出场点的。这是一个很完善的一个策略框架，我们完全可以在这些策略上面开发自己的策略。
有一点值得注意的是，如果你开发的策略是很多其它人没有考虑到的点，与众不同的话，相对来说你会注意到市场上一些效率不高的一些点，这样你的竞争者就会少，而你的优势就会更大一些。
统计操定类型的策略：这个策略是对价差建模，价差在恒定区间内波动，这样大家可以构建一些均值回归类型的套利策略。
清楚自己的策略之所以能盈利，那一定在市场上占有某种优势，如果策略产生回撤的话，就代表你的策略面对市场的时候产生某种劣势所以会回撤。所以，清楚自己策略的劣势是非常重要的。
最近十年来,量化投资成为了欧美资本市场发展的热点与焦点,一举成为了国际投资界兴起的一个新方法,发展势头迅猛。由于量化投资交易策略的业绩稳定,其市场规模和份额不断扩大,得到国际上越来越多投资者的追捧。
